loading...
گِت-پِیپِر
Ali بازدید : 46 1394/01/23 نظرات (0)

چکیده این مقاله، یک روش ساده برای پیشبینی قیمت های روز-بعد بازار را، مبنی بر تکنیک نزدیک ترین هکسایه ها وزن دار، ارایه می دهد. نخست، چگونگی بدست آوردن پارامترهای مربوطه ای که مدل مورد نظر را تعیین می کنند، تشریح شده است. این پارامترها، مربوط به طول پنجره سری های زمانی و نیز مربوط به تعداد همسایه هایی که برای پیشبینی انتخاب شده اند، می باشند. سپس، نتایج مربوط به بازار برق اسپانیا در طی سال ۲۰۰۲، ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است. در پایان، عملکرد روش پیشنهاد شده با روش های جدید، مقایسه می شود.

کلیدواژگان: قیمت های بازار برق، پیشبینی، سری های زمانی، نزدیک ترین هکسایه ها وزن دار.

پروژه کارشناسی ارشد برق

فایل محتوای:

  • اصل مقاله لاتین ۸ صفحه IEEE
  • متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش ۲۰ صفحه

خرید

مطالب مرتبط

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 6551
  • کل نظرات : 12
  • افراد آنلاین : 186
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 388
  • آی پی دیروز : 55
  • بازدید امروز : 3,196
  • باردید دیروز : 75
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 3,721
  • بازدید ماه : 3,721
  • بازدید سال : 22,219
  • بازدید کلی : 599,659