چکیده این مقاله، یک روش ساده برای پیشبینی قیمت های روز-بعد بازار را، مبنی بر تکنیک نزدیک ترین هکسایه ها وزن دار، ارایه می دهد. نخست، چگونگی بدست آوردن پارامترهای مربوطه ای که مدل مورد نظر را تعیین می کنند، تشریح شده است. این پارامترها، مربوط به طول پنجره سری های زمانی و نیز مربوط به تعداد همسایه هایی که برای پیشبینی انتخاب شده اند، می باشند. سپس، نتایج مربوط به بازار برق اسپانیا در طی سال ۲۰۰۲، ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته است. در پایان، عملکرد روش پیشنهاد شده با روش های جدید، مقایسه می شود.
کلیدواژگان: قیمت های بازار برق، پیشبینی، سری های زمانی، نزدیک ترین هکسایه ها وزن دار.
پروژه کارشناسی ارشد برق
فایل محتوای:
- اصل مقاله لاتین ۸ صفحه IEEE
- متن ورد ترجمه شده بصورت کاملا تخصصی و قابل ویرایش ۲۰ صفحه
مطالب مرتبط
- پیش بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک نزدیک ترین همسایه ارزیابی…
- پیش بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین همسایه…
- پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک ELM ترکیبی، برای بازار برق
- پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق
- یک تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید)